평가모형의 성능지표
평가모형의 성능지표
신용평점이 개인의 신용위험 가능성을 얼마나 정확히 예측하고 있는지, 그리고 신용평점 산출 모형이 얼마나 안정적으로 유지되고
있는지 통계적인 방법을 수치화하여 나타낸 지표입니다.
평가모형의 성능 지표
| 구분 |
통계량 |
적정 기준치 |
당사 모형 충족여부 |
| 변별력 |
K-S |
50이상 |
충족 |
| GINI index |
0.6이상 |
충족 |
| Divergence |
1.0이상 |
충족 |
| 안정성 |
PSI |
0.1미만 |
충족 |
K-S 통계량
- 점수대별 우량집단과 불량집단의 누적비율의 차이를
나타내는 지표입니다. 신용평점에 따른
우량누적비율과 불량누적비율 차이의 최대값을 통해 변별력을 검증합니다.
- K-S :우량누적분포와 불량누적분포 차이의 최대 값
GINI index
- 누적우량 비를 x축으로, 누적불량 비를 y축으로 나타낸 그래프 사이의 면적의 합을 나타내며, 면적이 넓을수록 변별력이 우수한 것으로 판단합니다.
- GINI index : A면적의 크기에 비례하며 면적이 넓을수록 변별력이 우수
Divergence
- 불량고객 분포와 우량고객 분포가 얼마나 잘 분리되어 있는지를 나타내는 지표로 불량고객과 우량고객간의 분산과 평균 차이를 고려하여 표준화한 지표입니다.
PSI
- 모형의 안정성을 나타내는 수치로, 특정 기준시점의 분포와 측정 당시의 현재 시점의 구성 분포의 차이를 나타내며 수치가 작을수록 안정적인 모형입니다.
- Contribution to index = (현재구성비 - 기준시점 구성비) × In
- PSI : 구간별 Contribution to index의 합
[예시] PSI 계산
| Score |
기준시점 인원수 |
기준시점 구성비 |
현재 인원수 |
현재 구성비 |
Contribution to index |
| 합계 |
10,000 |
|
7,500 |
|
PSI=0.019 |
| 90~ |
800 |
8 |
525 |
7 |
0.001 |
| 80~89 |
1,050 |
11 |
700 |
9 |
0.001 |
| 70~79 |
1,200 |
12 |
825 |
11 |
0.001 |
| 60~69 |
1,300 |
13 |
850 |
11 |
0.002 |
| 50~59 |
1,350 |
14 |
900 |
12 |
0.002 |
| 40~49 |
1,100 |
11 |
875 |
12 |
0.000 |
| 30~39 |
1,050 |
11 |
825 |
11 |
0.000 |
| 20~29 |
950 |
10 |
900 |
12 |
0.006 |
| ~19 |
1,200 |
12 |
1,100 |
15 |
0.005 |
본인의 신용에 영향을 줄 수 있는
신용평점을
아이핀 및 명의도용으로 인한
인터넷에서 
종합신용관리와 개인정보보호Plus를
주민등록번호를 대신하여
